Publications /
Text Book Series

Back
Économétrie Appliquée avec R
Authors
Lahcen Oulhaj
July 15, 2022

Cet ouvrage est conçu pour les étudiants de Master en Sciences économiques. Il peut également être utile pour les doctorants dans ce domaine. Il présente les applications des différentes méthodes économétriques sous le logiciel R. C’est pour cette raison qu’il commence par un court chapitre de présentation de R et des données macroéconomiques de la Banque mondiale (BM) pouvant être utilisées pour l’estimation de différents modèles.

Le manuel se divise par la suite en cinq parties. La première traite du modèle linéaire et de sa généralisation, la deuxième est consacrée à l’économétrie des séries temporelles, la troisième à celle des données de panel, la quatrième au traitement économétrique de la causalité et la cinquième introduit la modélisation économétrique bayésienne et l’intelligence artificielle.

La première partie comprend six chapitres. Le premier présente les fondements statistico-mathématiques de l’économétrie, le deuxième traite du modèle de régression linéaire simple, le troisième expose le modèle de régression multiple, le quatrième l’évaluation et les diagnostics du modèle linéaire classique, le cinquième porte sur la généralisation du modèle linéaire et le sixième traite les modèles à équations simultanées.

La deuxième partie, consacrée aux séries temporelles, comprend quatre cha- pitres. Le premier présente les modèles univariés des séries temporelles, le deuxième les modèles VAR et VECM, le troisième les modèles SVAR et ARDL et le quatrième présente une introduction au modèle DSGE.

La troisième partie, consacrée aux données de panel, comprend trois chapitres. Le premier est consacré aux principaux modèles linéaires des DP, le deuxième aux autres modèles statiques et le troisième aux modèles dynamiques des DP. La quatrième partie, consacrée au traitement économétrique de la causalité, comprend deux chapitres. Le premier traite de la causalité et des essais randomisés et contrôlés et le second du modèle causal et de ses extensions.

La cinquième et dernière partie de l’ouvrage est consacrée à l’économétrie bayé- sienne. Elle comprend cinq chapitres. Le premier introduit l’inférence bayé- sienne. Le deuxième présente les méthodes de Monte Carlo. Le troisième traite de l’inférence du modèle normal. Le quatrième introduit la régression linéaire bayésienne. Le cinquième et dernier introduit l’intelligence artificielle.

Cet ouvrage est loin d’être complet. Pour l’être, il devrait être encore beau- coup plus volumineux qu’il ne l’est déjà. Nous ne prétendons avoir ni la qualification requise, ni d’ailleurs le temps nécessaire pour accomplir un tel travail. Les deuxième, troisième et quatrième parties du présent manuel qui traitent de l’économétrie des séries chronologiques, des données de panel et du modèle causal et de ses extensions, seront d’une grande utilité pour les jeunes chercheurs. Nous sommes, dans ces parties, au cœur des outils les plus utilisés aujourd’hui par la recherche empirique économique.
Nous estimons que la cinquième partie de l’ouvrage, traitant de l’économétrie bayésienne, est originale pour les étudiants marocains en sciences économiques. Elle leur sera d’une grande utilité pour l’estimation de modèles macroéconomiques de plus en plus complexes et de plus en plus utilisés pour la conduite des politiques macroéconomiques, monétaire et budgétaire. Les méthodes de l’économétrie bayésienne, dont le développement relativement récent est rendu possible par le développement de la puissance croissante des ordinateurs personnels, sont de plus en plus utilisées, non seulement par l’économètre, mais aussi par les chercheurs dans le domaine de la science des données et de ce qu’on appelle l’intelligence artificielle et ses multiples applications.

Notre ambition à travers cet ouvrage est de familiariser nos étudiants avec ces techniques devenues indispensables à la formation de l’économiste. Le jeune économiste marocain doit maîtriser ces techniques et les utiliser pour participer activement à la recherche économique empirique internationale et contribuer ainsi à une meilleure connaissance du fonctionnement de l’économie nationale. Évidemment, la langue dominante de la recherche internationale, en économie comme dans d’autres domaines, est l’anglais. Nos jeunes étudiants sont loin d’être démunis sur ce plan.
Ce qui leur manque le plus, en revanche, est la parfaite maîtrise de la langue française pour leur permettre une culture économique suffisante, afin de tou- jours ramener leurs analyses à des problématiques économiques et rapprocher la discussion et l’interprétation des résultats de leurs estimations aux implications économiques.

Nos étudiants ne doivent jamais perdre de vue qu’ils sont appelés à devenir des économistes et non des économètres. L’économétrie ne devrait être, à leurs yeux, qu’un outil, certes indispensable, mais toujours au service de la science économique. L’économiste doit être d’abord un économiste, comme le physicien doit être d’abord physicien, même si, dans certains domaines de la physique, le physicien doit être aussi, un peu mathématicien.

RELATED CONTENT

  • Authors
    Rishita Mehra
    June 24, 2022
    For today’s middle-income countries in Africa, innovation is essential to sustain growth and promote the transition to high-income status. This paper begins by providing an in-depth review of the region’s innovation performance during the last three decades. A distinction is made between residents and non-residents, and outcomes at different income levels. Using cross-country regressions, we then study the determinants of innovation and assess the impact of innovation on growth in t ...
  • Authors
    June 24, 2022
    In its May 15th meeting, the Federal Open Market Committee of the U.S. Federal Reserve (Fed) lifted its benchmark policy rate by 0.75% to 1.50%–1.75%, the biggest increase since 1994. The central bank also signaled an additional increase of 0.75% ahead. FOMC members also raised the median projection for the Fed funds rate to a range between 3.25% and 3.50% next year. In addition to hikes in basic interest rates, liquidity conditions in the US economy will also be affected by the sh ...
  • Authors
    Moubarack Lo
    Mohamed Ben Omar NDIAYE
    June 15, 2022
    La question de la mise en œuvre du projet de monnaie unique de la CEDEAO a encore été au centre des discussions entre les chefs d’État de la CEDEAO lors de leur 57ème session ordinaire, tenue à Niamey le 7 septembre 2020, et lors de laquelle ils ont décidé pour diverses raisons un nouveau report à une date ultérieure, après ceux de 2003, 2005, 2009 et 2015. Les chefs d’État ont aussi évoqué l’élaboration d’une « nouvelle feuille de route », sans toutefois déterminer u ...
  • June 10, 2022
    The latest IMF projections indicate that global growth will be 4.4% in 2022 after 5.9% in 2021. These projections make us very optimistic for the future, but they certainly cannot heal th ...
  • June 7, 2022
    يعتبر التضخم مقياسا اقتصاديا يعنى بتطور الأسعار في أسواق السلع والخدمات كما انه يرصد القدرة الشرائيّة. وقد شهد معدل التضخم مؤخرا ارتفاعات غير مسبوقة في بقاع عدة، قارن بعض الخبراء الاقتصاديين بينها وبين مرحلة الركود التضخمي في سبعينيات القرن الماضي، اخذين كمنطلق مجموعة من الأحداث المتتال...
  • May 20, 2022
    Traders have worried that the war involving Russia and Ukraine could stoke inflation, further disrupt supply chains and derail the global economic recovery. Scarcity of food has led to ri ...
  • Authors
    May 18, 2022
    The world food price index collected for the last 60 years by the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) hit its highest record in March, declining gently in April. Pandemic, war and death in Ukraine, and droughts in the last 2 years… Such a combination looks apocalyptical. Now it is adding global hunger risks, because of the food price crisis. The rise in global food prices started in mid-2020 because supply chain disruptions triggered food stockpiling. Mobility r ...
  • April 29, 2022
    Following on the heels of the COVID-19 pandemic and severe drought in North Africa, the Russian invasion of Ukraine – large exporters of food and, in the case of Russia, energy— may inflict increased hunger on the food insecure in Morocco – despite mitigating measures by the government. Morocco is so far successfully shielding its large poor and vulnerable population by subsidizing essential commodities. With memories of the violent protests during the 2007/08 food and fuel crisis s ...
  • Authors
    April 22, 2022
    Emerging market and developing economies (EMDE) face a common set of external shocks: rising energy and food prices; tightening in global financial conditions caused by the prospect of sharper interest rate hikes and anticipation of "quantitative tightening"; and return of restrictions on mobility in China, on account of the Covid zero policy, leading to slumping in growth and weakening one of the primary growth drivers for the other EMDE. However, the impacts of those common shocks ...
  • Authors
    March 15, 2022
    The war in Ukraine is bringing substantial financial, commodity price, and supply chain shocks to the global economy. Sanctions on Russia are already having a significant impact on its financial system and its economy. Price shocks will have a global impact. Energy and commodity prices—including wheat and other grains—have risen, intensifying inflationary pressures from supply chain disruptions and the recovery from the pandemic. The push toward relative deglobalization received fro ...