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Économétrie Appliquée avec R
Authors
Lahcen Oulhaj
July 15, 2022

Cet ouvrage est conçu pour les étudiants de Master en Sciences économiques. Il peut également être utile pour les doctorants dans ce domaine. Il présente les applications des différentes méthodes économétriques sous le logiciel R. C’est pour cette raison qu’il commence par un court chapitre de présentation de R et des données macroéconomiques de la Banque mondiale (BM) pouvant être utilisées pour l’estimation de différents modèles.

Le manuel se divise par la suite en cinq parties. La première traite du modèle linéaire et de sa généralisation, la deuxième est consacrée à l’économétrie des séries temporelles, la troisième à celle des données de panel, la quatrième au traitement économétrique de la causalité et la cinquième introduit la modélisation économétrique bayésienne et l’intelligence artificielle.

La première partie comprend six chapitres. Le premier présente les fondements statistico-mathématiques de l’économétrie, le deuxième traite du modèle de régression linéaire simple, le troisième expose le modèle de régression multiple, le quatrième l’évaluation et les diagnostics du modèle linéaire classique, le cinquième porte sur la généralisation du modèle linéaire et le sixième traite les modèles à équations simultanées.

La deuxième partie, consacrée aux séries temporelles, comprend quatre cha- pitres. Le premier présente les modèles univariés des séries temporelles, le deuxième les modèles VAR et VECM, le troisième les modèles SVAR et ARDL et le quatrième présente une introduction au modèle DSGE.

La troisième partie, consacrée aux données de panel, comprend trois chapitres. Le premier est consacré aux principaux modèles linéaires des DP, le deuxième aux autres modèles statiques et le troisième aux modèles dynamiques des DP. La quatrième partie, consacrée au traitement économétrique de la causalité, comprend deux chapitres. Le premier traite de la causalité et des essais randomisés et contrôlés et le second du modèle causal et de ses extensions.

La cinquième et dernière partie de l’ouvrage est consacrée à l’économétrie bayé- sienne. Elle comprend cinq chapitres. Le premier introduit l’inférence bayé- sienne. Le deuxième présente les méthodes de Monte Carlo. Le troisième traite de l’inférence du modèle normal. Le quatrième introduit la régression linéaire bayésienne. Le cinquième et dernier introduit l’intelligence artificielle.

Cet ouvrage est loin d’être complet. Pour l’être, il devrait être encore beau- coup plus volumineux qu’il ne l’est déjà. Nous ne prétendons avoir ni la qualification requise, ni d’ailleurs le temps nécessaire pour accomplir un tel travail. Les deuxième, troisième et quatrième parties du présent manuel qui traitent de l’économétrie des séries chronologiques, des données de panel et du modèle causal et de ses extensions, seront d’une grande utilité pour les jeunes chercheurs. Nous sommes, dans ces parties, au cœur des outils les plus utilisés aujourd’hui par la recherche empirique économique.
Nous estimons que la cinquième partie de l’ouvrage, traitant de l’économétrie bayésienne, est originale pour les étudiants marocains en sciences économiques. Elle leur sera d’une grande utilité pour l’estimation de modèles macroéconomiques de plus en plus complexes et de plus en plus utilisés pour la conduite des politiques macroéconomiques, monétaire et budgétaire. Les méthodes de l’économétrie bayésienne, dont le développement relativement récent est rendu possible par le développement de la puissance croissante des ordinateurs personnels, sont de plus en plus utilisées, non seulement par l’économètre, mais aussi par les chercheurs dans le domaine de la science des données et de ce qu’on appelle l’intelligence artificielle et ses multiples applications.

Notre ambition à travers cet ouvrage est de familiariser nos étudiants avec ces techniques devenues indispensables à la formation de l’économiste. Le jeune économiste marocain doit maîtriser ces techniques et les utiliser pour participer activement à la recherche économique empirique internationale et contribuer ainsi à une meilleure connaissance du fonctionnement de l’économie nationale. Évidemment, la langue dominante de la recherche internationale, en économie comme dans d’autres domaines, est l’anglais. Nos jeunes étudiants sont loin d’être démunis sur ce plan.
Ce qui leur manque le plus, en revanche, est la parfaite maîtrise de la langue française pour leur permettre une culture économique suffisante, afin de tou- jours ramener leurs analyses à des problématiques économiques et rapprocher la discussion et l’interprétation des résultats de leurs estimations aux implications économiques.

Nos étudiants ne doivent jamais perdre de vue qu’ils sont appelés à devenir des économistes et non des économètres. L’économétrie ne devrait être, à leurs yeux, qu’un outil, certes indispensable, mais toujours au service de la science économique. L’économiste doit être d’abord un économiste, comme le physicien doit être d’abord physicien, même si, dans certains domaines de la physique, le physicien doit être aussi, un peu mathématicien.

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